PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ADEA с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADEA и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ADEA с ^GSPC

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adeia Inc (ADEA) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADEA или ^GSPC.

Доходность

Сравнение доходности ADEA и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adeia Inc (ADEA) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADEA:

0.21

^GSPC:

0.66

Коэф-т Сортино

ADEA:

0.72

^GSPC:

0.94

Коэф-т Омега

ADEA:

1.10

^GSPC:

1.14

Коэф-т Кальмара

ADEA:

0.35

^GSPC:

0.60

Коэф-т Мартина

ADEA:

0.88

^GSPC:

2.28

Индекс Язвы

ADEA:

13.93%

^GSPC:

5.01%

Дневная вол-ть

ADEA:

49.27%

^GSPC:

19.77%

Макс. просадка

ADEA:

-80.98%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

ADEA:

-25.06%

^GSPC:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, ADEA показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции ADEA уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 2.38% против 10.85% соответственно.

ADEA

С начала года

-7.63%

1 месяц

4.12%

6 месяцев

6.54%

1 год

10.05%

3 года

23.85%

5 лет

19.07%

10 лет

2.38%

^GSPC

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adeia Inc

S&P 500

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADEA и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ADEA
Ранг риск-скорректированной доходности ADEA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADEA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADEA, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADEA, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADEA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADEA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADEA c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adeia Inc (ADEA) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ADEA на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADEA и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Просадки

Сравнение просадок ADEA и ^GSPC

Максимальная просадка ADEA за все время составила -80.98%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADEA и ^GSPC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ADEA и ^GSPC

Adeia Inc (ADEA) имеет более высокую волатильность в 11.32% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что ADEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...